[毕业论文] 基于最优停时的原油运输问题研究 [复制链接]

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毕业论文-基于最优停时的原油运输问题研究，共76页，31349字

中文摘要

我国进口原油的数量正在不断增加，而油轮市场的运费又呈现出很大的波动

性。本文从炼油企业的角度考虑原油运输的决策问题。我们建立了问题的最优

停时模型，用几何布朗运动表示油轮运输费率的波动，并用泊松过程模拟决策

者收到油轮代理商报价的过程。可以证明，问题的最优解可以通过求解偏微分

方程得到。我们还分析了可能的市场因素变化对解的影响。最后，基于我国一

个炼化企业的运营情况和实际数据，我们验证了最优停时模型能在公司现有策

略的基础上降低运费开支。

关键词：原油运输；几何布朗运动；最优停时问题；偏微分方程

ABSTRACT

The amount of crude oil imported to China is increasing, and the freight rate of oil

tankers shows great volatility in recent years. In this paper we focus on crude oil

transportation decision for an oil refinery. This decision problem is formulated as an

optimal stopping model with considerations of spot freight dynamics as geometric

Brownian motion and the arrival process of oil tankers as Poisson-type. We prove that

the model can be solved by partial differential equations, and show how the solution

can be affected by market changes. A numerical example, based on actual data

provided by a refinery company in China, shows the benefit of our model comparing

to the company’s current transportation strategy.

Keywords ： crude oil transportation; geometric Brownian motion; optimal

stopping model; partial differential equation

目录

第 1 章

引 言 .......... 1

1.1 问题和背景介绍 ..... 1

1.1.1 原油海运运输的重要性和风险性 .......... 1

1.1.2 原油采购和运输流程介绍 3

1.2 研究方法 ...... 7

1.3 论文结构 ...... 8

第 2 章

文献综述 .... 9

2.1 海运运输费率的波动性 .... 9

2.2 油轮市场供给的不确定性 ......... 11

2.3 最优停时问题 ....... 11

2.4 本章总结 .... 13

第 3 章

问题模型 .. 14

3.1 费率波动模型 ....... 14

3.1.1 布朗运动 .... 14

3.1.2 几何布朗运动 ....... 15

3.2 油轮市场供给模型 .......... 16

3.3 最优停时模型 ....... 17

3.4 本章总结 .... 19

第 4 章

模型求解 .. 20

4.1 模型性质分析 ....... 20

4.2 变分不等式 23

4.3 等价性定理 25

4.4 解的性质分析 ....... 28

4.5 谈判模型 .... 29

4.6 本章总结 .... 31

第 5 章

数值计算和模型应用 .... 32

5.1 数据来源 .... 32

5.2 参数估计 .... 33

5.3 数值计算 .... 35

5.4 模型效果检验 ....... 40

5.5 本章总结 .... 41

第 6 章

结 论 ........ 43

6.1 总结 . 43

6.2 其他领域的应用 ... 43

6.3 后续研究方向 ....... 44

插图索引 ........ 45

表格索引 ........ 46

参考文献 ........ 47

致 谢 ... 49

声 明 ... 51

附录 A 外文资料的调研阅读报告（或书面翻译）..... 53

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