nihao - 2009/12/8 3:46:03
资料简介：
课程设计 有价证券投资优化模型 共10页、3118字
摘要
本文针对有限资金进行有价证券投资的问题，制定了使得收益最大的投资方案。
问题一的求解中，针对资金投资的问题，市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按50%的税率纳税，在满足政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元、所购证券的平均信用等级不超过1.4以及所购证券的平均到期年限不超过5年的限制下进行投资，我们建立了模型：用LINGO求解出最大收益。
问题二的求解中，针对在第一问的基础上再以2.75%的利率借100万元的资金进行投资，则我们在模型一的基础上对其进行改进，并且建立了模型二。用LINGO求解出最大收益。
问题三的求解中，针对在1000万元资金情况下，证券A的税前收益增加4.5%，证券C的税前收益减少为4.8%，要使约束条件下获益最大的问题，我们结合模型一，同样建立了线性规划模型。用LINGO求解出最大收益。
最后，我们对投资模型的优缺点进行了分析，并对模型的推广作出了讨论
关键词:投资优化；线性规划；投资金额
一 问题重述
某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券及其信用等级、到期年限、收益如下表所示。按照规定，市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按50%的税率纳税。此外还有以下限制：
政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元
所购证券的平均信用等级不超过1.4（信用等级数字越小，信用程度越高）
......
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- 课程设计-有价证券投资优化模型
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